2022年CFA一級(jí)考試是需要考生掌握10個(gè)科目的知識(shí)，那你Derivatives 衍生品科目知道掌握哪些知識(shí)嗎？我們一起學(xué)習(xí)這個(gè)科目的知識(shí)！

2022年CFA一級(jí)考試這個(gè)科目需要考生掌握的是2個(gè)reading，對于這兩個(gè)reading都有它學(xué)習(xí)的目標(biāo)，那是怎樣的？跟著小編一起看看這兩章的知識(shí)！

Reading 45 Derivative Markets and Instruments

本部分主要講解一些衍生品相關(guān)的基礎(chǔ)概念，比如什么是遠(yuǎn)期*，什么是或有求償權(quán)，各自包含哪些產(chǎn)品，另外如遠(yuǎn)期，期貨，互換，期權(quán)的基礎(chǔ)定義等均需掌握。

Reading 46 Basics of Derivative Pricing and Valuation

本部分內(nèi)容主要掌握如何利用無套利方法推導(dǎo)衍生品的定價(jià)與估值；掌握期貨與遠(yuǎn)期合約的不同點(diǎn)，掌握持有成本的定義，以及如何根據(jù)持有成本持有收益以及無風(fēng)險(xiǎn)利率來對遠(yuǎn)期合約進(jìn)行定價(jià)；要深刻理解利率互換的定義，同時(shí)對于影響期權(quán) put 和 call 的各種因素要予以掌握，考試的時(shí)候經(jīng)常會(huì)告訴我們一些因素，讓我們選擇該因素的變動(dòng)對期權(quán)價(jià)值的影響。

除此之外，對于 Put-Call Parity 的掌握也*重要，考試的時(shí)候經(jīng)常讓我們根據(jù)其中的某三個(gè)因素來做變換得到第四個(gè)因素的復(fù)制策略。另外，需要掌握*基本的利率二叉樹估值方法。

CFA知識(shí)掌握不是一蹴而就的，需要考生不斷的積累，在備考CFA考試中遇到什么問題可以在線咨詢，CFA知識(shí)學(xué)習(xí)需要的是堅(jiān)持，如果你需要CFA課程和資料可以添加老師微信。