8月考試結(jié)束了，學(xué)長(zhǎng)搜集各大平臺(tái)和考友們的回顧，總結(jié)如下：考試總體有點(diǎn)難，考點(diǎn)辨析困難，題目長(zhǎng)度較長(zhǎng)，閱讀困難，但是大概四五道題目是模擬卷考過(guò)一樣或者類(lèi)似的考題。考前可以多做模擬題，具體考試題型分布如下:

一、投資管理：

1.風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度考公式

倦夕寅奪佀每投資組合配置對(duì)比

3.Capm知識(shí)點(diǎn)辨析

4.風(fēng)險(xiǎn)懇職調(diào)查

二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：

1.回歸對(duì)沖計(jì)算

2.半?yún)?shù)法幾種方式對(duì)比

3.qq圖判斷

4.es計(jì)算

5.gev極限知識(shí)判斷

6.Var模型驗(yàn)證知識(shí)點(diǎn)判斷

7.本金映射，現(xiàn)金流映射知識(shí)點(diǎn)對(duì)比

8.相關(guān)性系數(shù)知識(shí)點(diǎn)判斷

9.Hoo-lee模型計(jì)算

10.波動(dòng)率微笑

11.FRTB知識(shí)點(diǎn)考了兩個(gè)

三、信用風(fēng)險(xiǎn)：

1.計(jì)算 Hard rate

2.計(jì)算z_score

3.莫頓公式考察，有三道題，包括計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)中性概率，計(jì)算資產(chǎn)價(jià)值，資產(chǎn)波動(dòng)率，還有知

識(shí)點(diǎn)判斷。

4.計(jì)算 ulc，當(dāng)n無(wú)窮大時(shí)候,

5.計(jì)算聯(lián)合違約概率

6.ccp知識(shí)點(diǎn)考察，包括門(mén)檻值，抵押物等判斷，

7.計(jì)算 ucwa,

8.wwr問(wèn)題，兩道題

9.cpr，SMM，PSA計(jì)算題考察

四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：

1.流動(dòng)性調(diào)整 Var計(jì)算

2.杠杠，roe知識(shí)點(diǎn)考察

3.非存款負(fù)債應(yīng)用判斷

4.特殊抵押計(jì)算

5.利率敏感考察

6.幾種流動(dòng)性定價(jià)方法對(duì)比

7.美元短缺原因辨析

8.非流動(dòng)性資產(chǎn)辨析

9.流動(dòng)性管理工具和指標(biāo)含義考察

五、操作風(fēng)險(xiǎn)：

1.操作風(fēng)險(xiǎn)具體分類(lèi)，level3判斷

2.操作鳳險(xiǎn)偏好判斷

3.Boxwtie方法判斷,

4.監(jiān)管資本計(jì)算

5.外包風(fēng)險(xiǎn)案例

6.Raroc計(jì)算題，兩道，考點(diǎn)差異很大

7.巴塞爾考點(diǎn)好幾個(gè)，不大記得

六、時(shí)事：

1.私募信貸一道題

2.eme利率風(fēng)險(xiǎn)管理一道題

3.Gen Ai一道題

4.倒閉銀行教訓(xùn)一道題，考有啥經(jīng)驗(yàn)

5.穩(wěn)健金融考了一道照