全球風險專業(yè)人士協(xié)會(GARP®)創(chuàng)建了FRM考試項目，金融風險管理師(FRM®)學習目標文件提供一個為有興趣成為認證FRM的人提供全面的資源。

FRM是一門綜合考試，考生需要熟悉廣泛的風險管理概念和技術(shù)。協(xié)會特別提供FRM學習目標幫助考生確定主要主題和知識領域。

FRM學習目標文件建立在學習指南的基礎上，并突出了建議的更多細節(jié)閱讀以及與該領域涵蓋的每個知識領域相關的具體學習目標考試。

為每個知識領域分配近似權(quán)重。幫助考生了解學習目標。因此，強烈建議考生備考前熟悉這些。

FRM一級學習目標

風險管理基礎-*部分考試權(quán)重20%(FRM)

與風險管理基礎相關的閱讀材料中涉及的廣泛知識領域包括以下內(nèi)容：基本風險類型，度量和管理工具、通過風險管理創(chuàng)造價值、風險管理在公司治理中的作用

企業(yè)風險管理(ERM)、財務災難和風險管理失敗、資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)、風險調(diào)整后的業(yè)績衡量、多因素模型、數(shù)據(jù)匯總和風險報告、道德和GARP行為準則

定量分析-*部分考試權(quán)重20%(QA)

與定量分析有關的讀數(shù)中涵蓋的廣泛知識領域包括以下內(nèi)容：離散和連續(xù)概率分布、估計分布的參數(shù)、人口和樣本統(tǒng)計、貝葉斯分析、統(tǒng)計推斷和假設檢驗。

使用EWMA和GARCH模型估計相關性和波動性、波動期限結(jié)構(gòu)、相關和copulas、用單個和多個回歸器進行線性回歸、時間序列分析和預測、模擬方法

金融市場和產(chǎn)品-*部分考試權(quán)重30%(FMP)

與金融市場和產(chǎn)品相關的閱讀中涉及的廣泛領域包括以下內(nèi)容：金融機構(gòu)的結(jié)構(gòu)和職能、場外交易市場和交易所市場的結(jié)構(gòu)和機制

結(jié)構(gòu)，機制和遠期，期貨，掉期和期權(quán)的估值、用衍生工具對沖、利率和利率敏感度度量、外匯風險、公司債券、抵押貸款支持證券

估價和風險模型-*部分考試權(quán)重30%(VRM)

與估值和風險模型相關的閱讀材料中涉及的廣泛知識領域包括以下內(nèi)容：

風險價值(VaR)、預計短缺(ES)、壓力測試和情景分析、期權(quán)估值、固定收益估值、套期保值、國家和主權(quán)風險模型和管理、外部和內(nèi)部信用評級、預期和意外的損失、操作風險

風險管理和投資管理-第二部分考試權(quán)重15%(IM)

與風險管理和投資管理相關的閱讀內(nèi)容涉及廣泛的知識領域包括以下這些：因子理論、組合建設、投資組合風險度量、風險預算、風險監(jiān)測和績效評估、基于投資組合的績效分析、對沖基金

金融市場目前的問題——第二部分考試權(quán)重10%(CI)

與當前金融市場問題有關的讀數(shù)涉及廣泛的知識領域包括以下內(nèi)容：信用損失準備，IFRS 9/CECL、機器學習和“大數(shù)據(jù)”、中央清算和風險轉(zhuǎn)換、涵蓋利率平價的失敗、金融科技信貸、企業(yè)文化。